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講義ノート―動学マクロ経済学入門

動学マクロ経済学入門

更新日 2017年9月4日

  • 本文は印刷不可にしています(=メールいただければ印刷可バージョンを渡しています)。
  • プログラムの言語はRファイルはR、modファイルはDynareです。
  • プログラムは、まず冒頭で適切にディレクトリを指定してから実行してください。
  本文 更新日 モデル 作図 データの作図 Dynare
本文全体 PDF 2017/9/4      
1. ソローモデルと成長会計 solow.R figures1.R solowemp.R / EO20120513.csv
2. 動学的最適化問題―最適成長理論 ramsey.R figures2.R  
3. 財政モデル―税制と経済成長 taxmodel.R     tmodel1.mod / tmodel2.mod
4. 実物的景気循環モデル RBC.R figures4.R bcycle.R / dat20120521.csv RBC.mod / RBC_stoch.mod
5. ニューケインジアン・モデル MIU.R / NKM.R figures5.R   MIU.mod / CIA.mod / NK.mod / NK_Linear
6. 動的計画法とモデルの再帰的表現 Ramsey_PolIter_Chebyshev.R / RBC_BK.R / RBC_PolIter_Chebyshev.R   figures6.R  
7. DSGE モデルのパラメータ推定 figures7.R dataplot.R / dset.csv ch7_est.zip / ch7_est2.zip (チュートリアル用の簡略化版)
appendix 1 Dynare の使い方について 2015/5/29     
appendix 2 DSGEモデルの応用(スライド) 2013/7/24        models.zip

修正点

  • メールにてMIUモデルのFOCが間違っていると指摘を受けたのでノート5を直しました(感謝します)。併せて、プログラムを更新しました。
  • →結局MIUは削除、CIAに差し替えました(2013/4/28)

補足スライド(本文に反映済み)

Rプログラムの実行方法

Rのインストール

  • CRANよりインストーラがダウンロードできるので、インストーラの指示に従ってインストールする
  • nleqslvというパッケージを用いるので、インターネットにアクセス可能な状態で、Rコンソール上で
install.packages("nleqslv")

というコマンドを実行する

Rプログラムの実行

方法は2通り

  • 簡単なのは、プログラムファイルをエディタで開いて全文コピーし、Rコンソール上にペーストする
  • 上記を一行コマンドで実行したければ、setwd() 関数で作業ディレクトリをプログラムファイルがある場所に指定した後、
source("programname.R")

というコマンドを実行する(programname.Rの部分は、実行したいプログラムに応じて変更する)

Dynareプログラム(modファイル)の実行方法

OctaveとDynareのインストール

  • まず、DynareのページからDynareのインストーラがダウンロードできるので、インストーラの指示に従ってインストールする
  • 次に、インストールしたDynareの指定するOctaveのバージョンに合わせて、Octave-ForgeよりOctaveのインストーラをダウンロードし、インストーラの指示に従ってインストールする
    • Microsoft Visual Studioでコンパイルされたものと、MinGWでコンパイルされたものがあるが、MinGWでコンパイルされたOctaveを選択する
    • MATLABがインストールされていれば、Octaveは不要

Dynareプログラム(modファイル)の実行

詳しくはDynare の使い方について参照

Octave/MATLABの起動後、

1. Dynareにパスを通す(addpathコマンド)
(例)

addpath C:\programs\dynare\4.3.0\matlab

2. modファイルのある場所を作業フォルダとして指定(cdコマンド)
(例)

cd 'C:\Documents and Settings\USERNAME\My Documents\dynare'

3. dynareコマンドで実行
(例)

dynare('rbc.mod')